Como a CriptoPrevisão faz as previsões
Sem caixa-preta: aqui está, passo a passo, de onde vêm os dados, quais modelos usamos, como medimos o acerto e onde estão os limites de tudo isso.
1. De onde vêm os dados
Os preços vêm do mercado à vista (spot) da corretora Bybit, por meio da sua API pública: o histórico de velas (abertura, máxima, mínima, fechamento e volume) e o fluxo de negócios em tempo real, por WebSocket. O seu próprio navegador busca esses dados diretamente; não há intermediário alterando os números.
No Laboratório também usamos dados de derivativos (taxa de financiamento, proporção de contas compradas e vendidas e contratos em aberto), o Índice de Medo e Ganância (alternative.me) e manchetes de veículos de notícias.
2. O que exatamente prevemos
O alvo é simples e verificável: o preço de fechamento da próxima vela (de 1, 5 ou 15 minutos). Internamente, o modelo prevê o retorno logarítmico da vela, isto é, quanto o preço deve variar em termos percentuais, e depois converte isso em preço.
Prever o fechamento de uma vela curta é o teste mais honesto possível: em poucos minutos já se sabe se a previsão foi boa, e o placar se acumula rápido.
3. Os 5 modelos
Em vez de apostar em um único método, cinco modelos disputam a previsão:
- Ingênuo (“o preço não muda”): prevê que a próxima vela fecha no mesmo preço da anterior. Parece bobo, mas em mercados eficientes é dificílimo de vencer. Ele é a nossa régua.
- Tendência: projeta a média dos retornos das últimas 100 velas.
- Autorregressivo: usa os retornos das últimas 3 velas, com regularização para não exagerar padrões que são só ruído.
- Multi-fator: uma regressão com 13 sinais técnicos (retornos recentes, momento, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, regime de volatilidade, volume e formato do candle), treinada continuamente.
- Padrões análogos: procura no histórico os 30 momentos mais parecidos com o atual (em 8 velas) e olha o que aconteceu depois deles.
4. O ensemble adaptativo
A previsão exibida é uma média ponderada dos cinco modelos. O peso de cada um é proporcional ao inverso do seu erro nas últimas 150 velas: quem errou menos recentemente pesa mais. Como o modelo ingênuo participa, quando nenhum método está funcionando o ensemble naturalmente se aproxima de “o preço não muda”, o que é a postura mais prudente.
5. A faixa provável (GARCH)
Além do preço previsto, mostramos a faixa onde o fechamento deve ficar em cerca de 80% das vezes. Ela vem de um modelo GARCH(1,1), padrão na literatura financeira para medir volatilidade: momentos agitados geram faixas largas; momentos calmos, faixas estreitas. Diferentemente da direção do preço, a volatilidade tem boa previsibilidade, e o placar mostra quantas vezes o preço realmente caiu dentro da faixa.
6. Como testamos sem trapacear
Todos os testes são feitos em modo walk-forward: para prever a vela de número N, o modelo só pode usar informações disponíveis até a vela N−1. Os modelos são retreinados periodicamente, sempre olhando só para o passado. Isso evita o erro mais comum em backtests, o de “ver o futuro” sem perceber.
No Laboratório, as previsões feitas ao vivo também são gravadas antes do resultado existir e conferidas quando a vela fecha. Esse é o teste mais forte que existe.
7. Como medimos o acerto
| Métrica | O que diz | Como ler |
|---|---|---|
| MAPE | Erro médio, em %, entre o preço previsto e o real. | Sempre pequeno em velas curtas, até para quem não prevê nada. Sozinho, não prova habilidade. |
| MASE | Erro do modelo dividido pelo erro do “preço não muda”. | Abaixo de 1 = melhor que a régua. Acima de 1 = pior. |
| Teste de Diebold-Mariano | Verifica se a diferença de erro em relação à régua é estatisticamente significativa. | Só dizemos que o modelo “vence o ingênuo” com 95% de confiança. |
| Acerto de direção | % de vezes em que acertou se o preço subiria ou cairia. | 50% é cara ou coroa. Só é relevante se for significativamente maior. |
| Cobertura da faixa | % de vezes em que o preço real ficou dentro da faixa de 80%. | O ideal é perto de 80%. |
| Retorno com taxas | Resultado de seguir o modelo, descontando as taxas da corretora. | Mostra se o sinal sobreviveria aos custos reais. |
8. Limitações (leia com atenção)
- Mercados são difíceis de prever. Nos nossos testes com Bitcoin, em velas de 1 minuto a 1 dia, o ensemble não superou o “preço não muda” de forma estatisticamente significativa. O painel mostra isso em tempo real.
- Taxas são maiores que o movimento previsto. Em velas de 1 e 5 minutos, o movimento esperado costuma ser muito menor que as taxas de ida e volta de uma corretora.
- O passado não garante o futuro. Um modelo que funcionou num período pode parar de funcionar quando o mercado muda.
- Dependemos de dados de terceiros. Falhas nas fontes podem atrasar ou interromper as previsões.
- Não é personalizado. As previsões são as mesmas para todos e não consideram sua situação financeira ou seu perfil de risco.
9. Como nascem os avisos Premium
A cada fechamento de vela, um robô roda exatamente o mesmo motor do site. Se a força do sinal (a previsão dividida pela volatilidade esperada) passa de um limite mínimo, ele envia no Telegram a direção, o horário de entrada e saída, o stop e o alvo calculados pela volatilidade. Quando a vela termina, o robô apura o resultado com as taxas descontadas e publica, ganhando ou perdendo. Os avisos são estatísticos e automáticos; não há análise individual nem garantia de resultado.
10. Glossário
- Vela (candle)
- Resumo do preço em um intervalo de tempo: abertura, máxima, mínima e fechamento.
- Retorno logarítmico
- Forma de medir a variação percentual do preço que soma corretamente ao longo do tempo.
- Volatilidade
- Quanto o preço costuma oscilar. Alta volatilidade significa movimentos maiores, para cima ou para baixo.
- Ensemble
- Combinação de vários modelos em uma única previsão.
- Walk-forward
- Teste em que o modelo só usa dados do passado em cada previsão, simulando o uso real.
- GARCH
- Modelo estatístico que estima a volatilidade futura a partir da volatilidade recente.
- Stop loss
- Preço em que uma operação é encerrada para limitar a perda.
- Alvo (take profit)
- Preço em que uma operação é encerrada para realizar o ganho.
- Taxa de financiamento (funding)
- Pagamento periódico entre comprados e vendidos em contratos perpétuos; valores altos indicam muitos apostando na alta.
- Contratos em aberto (open interest)
- Quantidade de contratos de derivativos ainda abertos no mercado.
- Livro de ofertas
- Lista de ordens de compra e venda esperando para serem executadas.
- Índice de Medo e Ganância
- Indicador de 0 a 100 do humor do mercado de cripto.